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【FICC工作笔记】2018年4月4日星期三

作者:admin      发布日期:2018-04-07   点击:

【FICC工作笔记】2018年4月4日星期三

2018-04-05 07:41来源:金融读书会收益/利率/关税

原标题:【FICC工作笔记】2018年4月4日星期三

编者语:

【FICC每日播报】专栏由巴曙松教授固定收益研究小组负责整理,从“重要事件及经济数据”、“资金面”、“汇率市场”、“二级市场”、“国债期货”、“一级市场”、“理财产品”等几个方面对FICC市场的动态变化做全面、及时的介绍和分析解读,旨在为广大读者提供快速有效第一手FICC市场资讯。敬请阅读。

文/巴曙松研究团队固定收益研究小组(杨倞、高扬、孙娴等)

【重要事件与经济数据】

重要事件:1.中国商务部:4月4日,中国就美国对华301调查项下征税建议在世贸组织争端解决机制下提起磋商请求,正式启动世贸组织争端解决程序。

2.中国商务部:对原产于美国的部分进口商品加征关税,涉及2017年中国自美国进口金额约500亿美元。

经济数据:1.美国3月ADP就业人数增加 24.1万人,预期21.0万人,前值由 23.5万人修正为 24.6万人。

2.中国3月财新服务业PMI 52.3,创四个月新低,预期 54.5,前值 54.2。

中国3月财新综合PMI 51.8,亦创四个月新低,前值 53.3。

【资金面】

周三,人民银行公告,今日暂停公开市场操作,考虑到月末财政支出可吸收央行逆回购到期等因素的影响,为维护银行体系流动性合理稳定,4月4日不开展公开市场操作。市场资金面延续宽松,早盘大行、股份制银行和规模较大的城商农商积极融出隔夜,中小银行和非银机构也有一定7天以上资金的供给,各期限资金加权价格继续回落。全天隔夜充足,午后减点。

【一级市场】

今天上午发行3、5、10年期口行债,发行利率分别为4.33%、4.46%、4.73%,全场倍数分别为3.82、3.00、4.16。下午发行1、7、10年期农发债,发行利率分别为3.62%、4.65%、4.73%,全场倍数分别为2.85倍、3.9倍、2.6倍。

信用一级方面,关注度最高的是18华电SCP005,原本4.35定价发行,但后鉴于市场情绪过高,经与发行方沟通,重新按照市场化需求修改标位。18杉杉SCP003最终票面5.97%。18佳源SCP001还在收量。今日唯一一只中票18永泰能源MTN001已出结果,票面7.5%。18厦钨MTN001投资者参与热情异常火爆,最终以5.2%的票面利率发行;除此之外,18云图控股CP001和18顾家MTN001仍在簿记当中,其中18云图控股CP001提高上限至8.5%。

公司债/企业债方面,周五公司债发行18国购投资小公募,3+2年,联合信用AA/AA,7.8%;发行18南京滨江投资非公开,3+2年,新世纪AA/AA+,南京江宁国有资产经营集团有限公司担保,6.8%;发行18扬州融通建设非公开,3+2年,AA-/AA,扬州龙川控股集团有限责任公司担保,7%;发行18乳山国资非公开,1+1+1+1+1年,中诚信证券AA/AA,7.75%;发行18九州证券小公募,2年,联合信用AA/AA+,同创九鼎投资管理集团股份有限公司担保,发行结果待定;发行18五矿资本小公募,1+1年,中诚信证券AAA/AAA,发行结果待定;发行18桐乡发展非公开,2+2+1年/3+2年,联合信用AA,发行结果待定;周四发行的18普洛斯洛华小公募,3+3+3年,新世纪AAA/AAA,5.45%;发行18首创置业非公开,中诚信证券AAA,2+1年发在5.7%,3+2年发在5.84%;发行18北大方正非公开,1+1+1+1+1年,联合资信AAA,6.5%。

【二级市场】

今日利率债市场收益率整体下行,短端下行较为明显。具体来看, SKY_3M受189915带动下行2BP至2.86%;SKY_10Y受180004带动下行3BP至3.72%。

利率互换方面,挂钩7天REPO互换曲线短端平均下跌5个点,长端平均下跌5个点;挂钩3个月SHIBOR的互换曲线短端平均下跌4个点,长端平均下跌4个点。

今日信用债市场收益率整体继续下行,短端下行明显。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)1M期限收益率下行30BP至3.60%,3M期限收益率下行8BP至4.15%,6M期限收益率下行8BP至4.45%,3年期收益率下行3BP至4.82%,5年期收益率下行1BP至5.04%。

【理财产品】

今日起发行的理财产品共617支,保本型136支,非保本型产品481支,预期收益4以上的437支。银行理财产品最新预期收益率:国有控股银行3个月:5.11,全国性股份制银行3个月:5.05,城商行3个月:5.07,外资行3个月:4.00。

【外汇市场】

周三,亚洲盘间,隔夜特朗普政府宣布将对中国约1,300种工业技术、交通运输和医疗产品征收25%关税。随后中国国务院关税税则委员会决定对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税。受此影响,境内外人民币和美元同时大幅走跌,全球避险情绪攀升。欧市盘中,美元指数震荡回落,结束了此前两日的连涨之势,稍早公布的美国ADP就业数据好于预期,美指仅微升,贸易战忧虑萦绕市场。欧元区3月未季调CPI年率初值1.4%,欧元区2月失业率8.5%,均符合预期。4月4日,人民币兑美元今日中间价下行93个基点,达到6.2926;人民币兑美元即期闭市时报6.2999,较上一交易日下行155个基点;截至北京时间18点,美元指数报于90.13,较前一收盘价下跌0.07%;欧元兑美元上行0.06%,报1.2277;英镑兑美元下行0.05%,报1.405;美元兑日元下行0.41%,报106.17;澳元兑美元下行0.21%,报0.7669。(完)

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